SFB/TRR 388/1: Raue Analysis in der stochastischen Kontrolle (TP B05)

Dieses Projekt entwickelt Werkzeuge zur Untersuchung der Abh?ngigkeit von Kontrollproblemen in der Finanzmathematik, einschlie?lich solchen mit Mean-Field-Komponenten, von zuf?lligen Pfaden. Das Projekt konzentriert sich auf raues Rauschen und geht damit über traditionelle Semi-Martingal-Modelle hinaus. Das Projekt verbindet dynamische Programmierung, Maximumprinzipien und Dualit?tsmethoden, um die Stabilit?t optimaler Strategien und Wertfunktionen in Bezug auf raue Pfade zu etablieren und unser Verst?ndnis von pfadweiser und stochastischer Kontrolle zu verbessern.